refactor: remove all crypto/Binance code, update to US stock symbols

1 files changed, 0 insertions, 458 deletions

diff --git a/docs/superpowers/specs/2026-04-01-operations-and-strategy-expansion-design.md b/docs/superpowers/specs/2026-04-01-operations-and-strategy-expansion-design.md
deleted file mode 100644
index e1aea74..0000000
--- a/docs/superpowers/specs/2026-04-01-operations-and-strategy-expansion-design.md
+++ /dev/null
@@ -1,458 +0,0 @@
-# Operations Infrastructure & Strategy Expansion — Design Spec
-
-## Overview
-
-기존 Binance 현물 암호화폐 자동매매 플랫폼의 두 가지 영역을 강화한다:
-
-1. **운영 인프라** — DB 마이그레이션, 구조화된 로깅, Telegram 알림, 에러 복구, 메트릭 수집
-2. **전략 확장** — 추세 추종/스캘핑 전략 추가, 백테스트 고도화
-
-접근 순서: 운영 인프라 먼저 완성 → 전략 추가. 안정적인 모니터링/알림 기반 위에서 새 전략을 검증할 수 있어야 한다.
-
----
-
-## Part 1: Operations Infrastructure
-
-### 1.1 DB Layer Migration (asyncpg → SQLAlchemy 2.0 Async + Alembic)
-
-**목표:** raw SQL과 asyncpg 직접 사용을 SQLAlchemy 2.0 async ORM으로 교체하고, Alembic으로 마이그레이션을 관리한다.
-
-**변경 사항:**
-
-- `shared/src/shared/db.py` — AsyncSession 기반으로 재작성
-  - `create_async_engine()` + `async_sessionmaker()` 사용
-  - asyncpg는 SQLAlchemy의 내부 드라이버로 유지 (`postgresql+asyncpg://`)
-  - 기존 raw SQL 함수들을 ORM 쿼리로 전환
-
-- `shared/src/shared/sa_models.py` — SQLAlchemy ORM 모델 (신규)
-  - 기존 Pydantic 모델(models.py)과 1:1 매핑되는 SA 테이블 정의
-  - `Candle`, `Signal`, `Order`, `Trade`, `Position`, `PortfolioSnapshot` 테이블
-  - Pydantic 모델은 이벤트 직렬화/API 전용으로 유지
-
-- `shared/alembic/` — Alembic 마이그레이션 환경 (신규)
-  - `alembic.ini` — 설정 파일 (DATABASE_URL 참조)
-  - `env.py` — async 엔진 설정, SA 모델 메타데이터 참조
-  - `versions/` — 마이그레이션 파일들
-  - 초기 마이그레이션: 기존 `db.py`의 CREATE TABLE 로직을 마이그레이션으로 이전
-
-- `Makefile` 타겟 추가:
-  - `make migrate` — `alembic upgrade head`
-  - `make migrate-down` — `alembic downgrade -1`
-  - `make migrate-new MSG="description"` — `alembic revision --autogenerate -m "description"`
-
-- 각 서비스의 DB 접근 코드를 AsyncSession 기반으로 업데이트:
-  - `data-collector/storage.py` — bulk insert 쿼리를 SA ORM으로
-  - `order-executor/executor.py` — order CRUD를 SA ORM으로
-  - `portfolio-manager/portfolio.py` — position/snapshot 쿼리를 SA ORM으로
-  - `backtester/engine.py` — candle 조회를 SA ORM으로
-
-**의존성 추가:** `sqlalchemy[asyncio]>=2.0`, `alembic>=1.13`
-**의존성 제거:** `asyncpg` (직접 의존 → SQLAlchemy 내부 의존으로 변경)
-
----
-
-### 1.2 Structured Logging (structlog)
-
-**목표:** 전 서비스에 JSON 구조화 로깅을 적용하고, 에러 로그를 Telegram 알림과 연결한다.
-
-**변경 사항:**
-
-- `shared/src/shared/logging.py` (신규)
-  - `setup_logging(service_name: str, log_level: str)` 함수
-  - structlog 프로세서 체인: timestamp, log level, service_name 바인딩, JSON 렌더러
-  - 개발 환경: 컬러 콘솔 출력 / 프로덕션: JSON stdout
-  - `LOG_FORMAT` 환경변수로 전환 (`console` | `json`, 기본값: `json`)
-
-- 각 서비스 `main.py`에서 `setup_logging()` 호출
-- 기존 `logging.getLogger()` 호출을 `structlog.get_logger()` 로 교체
-- 컨텍스트 바인딩 예시:
-  ```python
-  log = structlog.get_logger().bind(service="strategy-engine", symbol="BTCUSDT")
-  log.info("signal_generated", strategy="rsi", side="BUY", price=68500)
-  ```
-
-- ERROR 이상 로그 → Telegram 알림 트리거 (1.3절 TelegramNotifier 연동)
-  - structlog 커스텀 프로세서로 구현
-  - 알림 전송 실패 시 로그만 남기고 서비스 중단하지 않음
-
-**의존성 추가:** `structlog>=24.0`
-
----
-
-### 1.3 Telegram Notification Service
-
-**목표:** 주요 이벤트(시그널, 주문, 에러, 일일 요약)를 Telegram으로 전송한다.
-
-**변경 사항:**
-
-- `shared/src/shared/notifier.py` (신규)
-  - `TelegramNotifier` 클래스
-    - `__init__(bot_token: str, chat_id: str)` — aiohttp 세션 관리
-    - `send(message: str, parse_mode: str = "HTML")` — 메시지 전송
-    - `send_signal(signal: Signal)` — 시그널 포맷팅 후 전송
-    - `send_order(order: Order)` — 주문 체결/실패 알림
-    - `send_error(error: str, service: str)` — 에러 알림
-    - `send_daily_summary(positions: list, pnl: Decimal)` — 일일 요약
-  - Rate limiting: 초당 최대 1건 (asyncio.Semaphore + 큐)
-  - 연결 실패 시 최대 3회 재시도, 실패해도 서비스 중단하지 않음
-
-- `shared/src/shared/config.py` — 설정 추가:
-  - `TELEGRAM_BOT_TOKEN: str = ""`
-  - `TELEGRAM_CHAT_ID: str = ""`
-  - `TELEGRAM_ENABLED: bool = False` (토큰 미설정 시 자동 비활성)
-
-- `.env.example` 업데이트:
-  ```
-  TELEGRAM_BOT_TOKEN=
-  TELEGRAM_CHAT_ID=
-  TELEGRAM_ENABLED=false
-  ```
-
-- 연동 포인트:
-  - `strategy-engine/engine.py` — 시그널 생성 시 `send_signal()`
-  - `order-executor/executor.py` — 주문 체결/실패 시 `send_order()`
-  - `shared/logging.py` — ERROR 로그 시 `send_error()`
-  - `portfolio-manager/main.py` — 매일 자정(UTC) `send_daily_summary()`
-
-**의존성:** aiohttp (이미 존재)
-
----
-
-### 1.4 Error Recovery & Health Checks
-
-**목표:** 서비스 장애 시 자동 복구하고, 헬스체크 엔드포인트로 상태를 모니터링한다.
-
-**변경 사항:**
-
-- `shared/src/shared/resilience.py` (신규)
-  - `retry_with_backoff(func, max_retries, base_delay)` — exponential backoff 데코레이터
-    - 지터(jitter) 포함: `delay * (1 + random(0, 0.5))`
-    - 최대 지연: 60초
-  - `CircuitBreaker` 클래스:
-    - 상태: CLOSED(정상) → OPEN(차단) → HALF_OPEN(시험)
-    - `failure_threshold`: 연속 실패 N회 시 OPEN (기본: 5)
-    - `recovery_timeout`: OPEN 후 N초 뒤 HALF_OPEN (기본: 60)
-    - OPEN 전환 시 Telegram 알림 전송
-
-- `shared/src/shared/healthcheck.py` (신규)
-  - `HealthCheckServer` — aiohttp 기반 경량 HTTP 서버
-    - `GET /health` → `{"status": "ok", "service": "...", "uptime": ..., "checks": {...}}`
-    - 체크 항목: Redis 연결, PostgreSQL 연결, Binance WS 연결(해당 서비스만)
-    - 포트: `HEALTH_PORT` 환경변수 (서비스별 다르게 설정)
-
-- 각 서비스에 적용:
-  - `data-collector` — Binance WS 재연결 (backoff), Redis/DB 재연결
-  - `strategy-engine` — Redis 소비자 재연결
-  - `order-executor` — 거래소 API 호출 재시도 (circuit breaker)
-  - `portfolio-manager` — Redis/DB 재연결
-
-- `docker-compose.yml` — healthcheck를 `/health` 엔드포인트로 변경
-
-- `shared/src/shared/config.py` — 설정 추가:
-  - `HEALTH_PORT: int = 8080`
-  - `CIRCUIT_BREAKER_THRESHOLD: int = 5`
-  - `CIRCUIT_BREAKER_TIMEOUT: int = 60`
-
----
-
-### 1.5 Prometheus Metrics
-
-**목표:** 각 서비스의 주요 지표를 Prometheus 포맷으로 노출한다.
-
-**변경 사항:**
-
-- `shared/src/shared/metrics.py` (신규)
-  - `MetricsServer` — prometheus_client 기반
-    - `/metrics` 엔드포인트 (healthcheck 서버에 통합)
-  - 공통 메트릭:
-    - `service_up` (Gauge) — 서비스 상태
-    - `errors_total` (Counter) — 에러 횟수 (label: service, error_type)
-    - `event_processing_seconds` (Histogram) — 이벤트 처리 시간
-
-- 서비스별 메트릭:
-  - **data-collector:**
-    - `candles_received_total` (Counter) — 수신 캔들 수
-    - `ws_reconnections_total` (Counter) — WS 재연결 횟수
-  - **strategy-engine:**
-    - `signals_generated_total` (Counter, label: strategy, side)
-    - `strategy_execution_seconds` (Histogram, label: strategy)
-  - **order-executor:**
-    - `orders_total` (Counter, label: status, side)
-    - `risk_rejections_total` (Counter, label: reason)
-  - **portfolio-manager:**
-    - `portfolio_value` (Gauge) — 총 포트폴리오 가치
-    - `unrealized_pnl` (Gauge, label: symbol)
-
-- `docker-compose.yml` — Prometheus + Grafana 서비스 추가 (선택적 프로필):
-  ```yaml
-  prometheus:
-    image: prom/prometheus:latest
-    profiles: ["monitoring"]
-    volumes:
-      - ./monitoring/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
-  grafana:
-    image: grafana/grafana:latest
-    profiles: ["monitoring"]
-    ports:
-      - "3000:3000"
-  ```
-
-- `monitoring/prometheus.yml` (신규) — 스크래핑 설정
-- `monitoring/grafana/` (신규) — 대시보드 프로비저닝 (선택적)
-
-**의존성 추가:** `prometheus-client>=0.20`
-
----
-
-## Part 2: Strategy Expansion
-
-### 2.1 Trend Following Strategies
-
-**MACD Strategy** (`strategies/macd_strategy.py`)
-- MACD line = EMA(12) - EMA(26), Signal line = EMA(9) of MACD
-- BUY: MACD가 Signal line 위로 교차 + 히스토그램 양전환
-- SELL: MACD가 Signal line 아래로 교차 + 히스토그램 음전환
-- 파라미터: `fast_period=12`, `slow_period=26`, `signal_period=9`, `quantity`
-- warmup_period: `slow_period + signal_period`
-
-**Bollinger Bands Strategy** (`strategies/bollinger_strategy.py`)
-- 중심선 = SMA(20), 상단 = 중심 + 2*std, 하단 = 중심 - 2*std
-- BUY: 가격이 하단 밴드 아래로 이탈 후 복귀
-- SELL: 가격이 상단 밴드 위로 이탈 후 복귀
-- 변동성 필터: 밴드 폭이 임계값 미만이면 시그널 무시 (횡보장 필터)
-- 파라미터: `period=20`, `num_std=2.0`, `min_bandwidth=0.02`, `quantity`
-- warmup_period: `period`
-
-**EMA Crossover Strategy** (`strategies/ema_crossover_strategy.py`)
-- 단기 EMA와 장기 EMA 교차
-- BUY: 단기 EMA가 장기 EMA 위로 교차 (Golden Cross)
-- SELL: 단기 EMA가 장기 EMA 아래로 교차 (Death Cross)
-- 파라미터: `short_period=9`, `long_period=21`, `quantity`
-- warmup_period: `long_period`
-
----
-
-### 2.2 Scalping Strategies
-
-**VWAP Strategy** (`strategies/vwap_strategy.py`)
-- VWAP = cumsum(price * volume) / cumsum(volume)
-- BUY: 가격이 VWAP 아래에서 VWAP으로 복귀 (평균 회귀)
-- SELL: 가격이 VWAP 위에서 VWAP으로 복귀
-- 일중 리셋: UTC 00:00에 VWAP 재계산
-- 파라미터: `deviation_threshold=0.002`, `quantity`
-- warmup_period: 최소 30 캔들
-
-**Volume Profile Strategy** (`strategies/volume_profile_strategy.py`)
-- 최근 N개 캔들의 가격대별 거래량 분포 계산
-- POC (Point of Control): 가장 거래량이 많은 가격대
-- Value Area: 전체 거래량 70%가 집중된 구간
-- BUY: 가격이 Value Area 하단 지지선에서 반등
-- SELL: 가격이 Value Area 상단 저항선에서 거부
-- 파라미터: `lookback_period=100`, `num_bins=50`, `value_area_pct=0.7`, `quantity`
-- warmup_period: `lookback_period`
-
----
-
-### 2.3 Strategy Common Improvements
-
-**BaseStrategy 확장:**
-```python
-class BaseStrategy(ABC):
-    @property
-    @abstractmethod
-    def warmup_period(self) -> int:
-        """지표 계산에 필요한 최소 캔들 수"""
-        pass
-
-    @abstractmethod
-    def on_candle(self, candle: Candle) -> Signal | None:
-        pass
-
-    @abstractmethod
-    def configure(self, params: dict) -> None:
-        pass
-
-    def reset(self) -> None:
-        """전략 상태 초기화 (백테스트 간 재사용)"""
-        pass
-```
-
-**전략 파라미터 외부화:**
-- `strategies/config/` 디렉토리에 YAML 설정 파일
-- 파일명: `{strategy_name}.yaml` (예: `rsi_strategy.yaml`)
-- 구조:
-  ```yaml
-  # rsi_strategy.yaml
-  period: 14
-  oversold: 30
-  overbought: 70
-  quantity: 0.001
-  ```
-- `plugin_loader.py`가 전략 로드 시 자동으로 같은 이름의 YAML을 찾아 `configure()` 호출
-- CLI에서 `--param key=value`로 런타임 오버라이드 가능
-
-**기존 전략 업데이트:**
-- `RsiStrategy`, `GridStrategy`에 `warmup_period` 속성 추가
-- `reset()` 메서드 구현
-
-**의존성 추가:** `pyyaml>=6.0`
-
----
-
-### 2.4 Backtest Enhancement
-
-**DetailedMetrics 데이터클래스** (`backtester/src/backtester/metrics.py`, 신규):
-```python
-@dataclass
-class TradeRecord:
-    entry_time: datetime
-    exit_time: datetime
-    symbol: str
-    side: str
-    entry_price: Decimal
-    exit_price: Decimal
-    quantity: Decimal
-    pnl: Decimal
-    pnl_pct: float
-    holding_period: timedelta
-
-@dataclass
-class DetailedMetrics:
-    # 기본
-    total_return: float
-    total_trades: int
-    winning_trades: int
-    losing_trades: int
-    win_rate: float
-    profit_factor: float
-
-    # 리스크 메트릭
-    sharpe_ratio: float
-    sortino_ratio: float
-    calmar_ratio: float
-    max_drawdown: float
-    max_drawdown_duration: timedelta
-
-    # 수익률 분석
-    monthly_returns: dict[str, float]  # "2025-01": 0.05
-    avg_win: float
-    avg_loss: float
-    largest_win: float
-    largest_loss: float
-    avg_holding_period: timedelta
-
-    # 개별 거래
-    trades: list[TradeRecord]
-```
-
-**BacktestEngine 확장:**
-- `engine.py`에 `DetailedMetrics` 계산 로직 추가
-- `simulator.py`에 `TradeRecord` 생성 로직 추가 (진입/청산 시점 기록)
-- Sharpe ratio = `mean(daily_returns) / std(daily_returns) * sqrt(365)` (crypto는 365일)
-- Sortino ratio = `mean(daily_returns) / downside_std * sqrt(365)`
-- Calmar ratio = `annualized_return / max_drawdown`
-- Max drawdown = `max(peak - trough) / peak`
-
-**Reporter 개선:**
-- `reporter.py` — rich 라이브러리로 테이블 출력
-  - 요약 테이블: 핵심 메트릭
-  - 월별 수익률 테이블
-  - 최고/최악 거래 Top 5
-- CSV/JSON 내보내기: `--output csv` / `--output json` 플래그
-
-**CLI 확장:**
-- `trading backtest run` — 기존 출력에 상세 메트릭 추가
-- `trading backtest run --output csv --file result.csv` — 결과 내보내기
-
-**의존성 추가:** `rich>=13.0`
-
----
-
-## Updated Tech Stack
-
-| 용도 | 기존 | 변경 |
-|------|------|------|
-| DB ORM | asyncpg (raw SQL) | **SQLAlchemy 2.0 async** (asyncpg 드라이버) |
-| 마이그레이션 | 없음 | **Alembic** |
-| 로깅 | Python logging | **structlog** |
-| 알림 | 없음 | **Telegram Bot API** (aiohttp) |
-| 메트릭 | 없음 | **prometheus-client** |
-| 전략 설정 | 하드코딩 | **YAML** (pyyaml) |
-| 리포트 출력 | print | **rich** |
-
----
-
-## Updated .env.example
-
-```env
-# Exchange
-BINANCE_API_KEY=
-BINANCE_API_SECRET=
-
-# Infrastructure
-REDIS_URL=redis://localhost:6379
-DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://trading:trading@localhost:5432/trading
-
-# Logging
-LOG_LEVEL=INFO
-LOG_FORMAT=json
-
-# Telegram
-TELEGRAM_BOT_TOKEN=
-TELEGRAM_CHAT_ID=
-TELEGRAM_ENABLED=false
-
-# Risk Management
-RISK_MAX_POSITION_SIZE=0.1
-RISK_STOP_LOSS_PCT=5
-RISK_DAILY_LOSS_LIMIT_PCT=10
-DRY_RUN=true
-
-# Health & Metrics
-HEALTH_PORT=8080
-CIRCUIT_BREAKER_THRESHOLD=5
-CIRCUIT_BREAKER_TIMEOUT=60
-```
-
----
-
-## New Files Summary
-
-| 파일 | 용도 |
-|------|------|
-| `shared/src/shared/sa_models.py` | SQLAlchemy ORM 모델 |
-| `shared/src/shared/logging.py` | structlog 설정 |
-| `shared/src/shared/notifier.py` | Telegram 알림 |
-| `shared/src/shared/resilience.py` | retry, circuit breaker |
-| `shared/src/shared/healthcheck.py` | 헬스체크 서버 |
-| `shared/src/shared/metrics.py` | Prometheus 메트릭 |
-| `shared/alembic/` | DB 마이그레이션 환경 |
-| `strategies/config/*.yaml` | 전략 파라미터 설정 |
-| `strategies/macd_strategy.py` | MACD 전략 |
-| `strategies/bollinger_strategy.py` | Bollinger Bands 전략 |
-| `strategies/ema_crossover_strategy.py` | EMA Crossover 전략 |
-| `strategies/vwap_strategy.py` | VWAP 전략 |
-| `strategies/volume_profile_strategy.py` | Volume Profile 전략 |
-| `backtester/src/backtester/metrics.py` | 상세 백테스트 메트릭 |
-| `monitoring/prometheus.yml` | Prometheus 설정 |
-
----
-
-## Scope Boundaries
-
-**포함:**
-- SQLAlchemy 2.0 async 전환 + Alembic 마이그레이션
-- structlog JSON 로깅
-- Telegram 알림 (시그널, 주문, 에러, 일일 요약)
-- 에러 복구 (retry, circuit breaker) + 헬스체크
-- Prometheus 메트릭 수집
-- 5개 신규 전략 (MACD, Bollinger, EMA Crossover, VWAP, Volume Profile)
-- BaseStrategy에 warmup_period, reset() 추가
-- YAML 기반 전략 파라미터
-- 백테스트 상세 메트릭 + rich 리포트
-
-**제외:**
-- Grafana 대시보드 프로비저닝 (Prometheus만 설정, 대시보드는 수동)
-- 멀티 거래소 지원
-- REST API / 웹 대시보드
-- 전략 조합 프레임워크 (향후 확장)