docs: trading strategy upgrade plan (4 phases)

Phase 1: Backtester realism (slippage, fees, stops, shorts, walk-forward)
Phase 2: Strategy infrastructure (ATR stops, ADX regime filter, volume
  confirmation, conviction scoring, indicator library)
Phase 3: Individual strategy upgrades (divergence, filters, adaptive params)
Phase 4: Advanced risk management (portfolio VaR, dynamic sizing, scenarios)

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diff --git a/docs/TODO.md b/docs/TODO.md
index 04f7a0c..d737b0f 100644
--- a/docs/TODO.md
+++ b/docs/TODO.md
@@ -4,64 +4,198 @@
 
 ## Current State
 
-- **298 tests**, lint clean, 0 TODO/FIXME in codebase
-- **134 Python files**, 54 commits
-- **Production-ready** — 모든 known issues 해결 완료
-
-### 구현 완료 목록
-
-| 카테고리 | 내용 |
-|----------|------|
-| **서비스 (6)** | data-collector, strategy-engine, order-executor, portfolio-manager, backtester, api (FastAPI) |
-| **전략 (8)** | RSI, Grid, MACD, Bollinger Bands, EMA Crossover, VWAP, Volume Profile, Combined |
-| **DB** | SQLAlchemy 2.0 async, Alembic 마이그레이션, transaction rollback |
-| **메시징** | Redis Streams + consumer groups (pending recovery) |
-| **모니터링** | Prometheus, Grafana (provisioned dashboard), Loki + Promtail |
-| **알림** | Telegram (시그널, 주문, 에러, 일일 요약) |
-| **리스크** | 포지션 한도, 일일 손실 한도, trailing stop, volatility sizing, max open positions |
-| **보안** | Bearer token auth on /health /metrics |
-| **CI/CD** | Gitea Actions, scripts/ci.sh, scripts/e2e-test.sh |
-| **CLI** | backtest, strategy, portfolio, data, trade, service |
-| **테스트** | unit (238), integration (7), edge cases (30), validation (41), API (8) |
+- **298 tests**, lint clean, production-ready 인프라
+- 8 strategies, 6 services, full monitoring/CI/CD stack
+- **트레이딩 전략 업그레이드 필요** — 아래 상세
 
 ---
 
-## Remaining — Future Enhancement Ideas
+## Trading Strategy Upgrade Plan
 
-아래는 현재 기능 완성 상태에서 추가로 개선할 수 있는 항목들입니다. 필수가 아닌 선택 사항이며, 필요에 따라 진행하면 됩니다.
+### Phase 1: 백테스터 현실화 (최우선)
 
-### 사용자 경험
-- [ ] **README.md** — 프로젝트 소개, 아키텍처 다이어그램, 설치/실행 가이드
-- [ ] **WebSocket 실시간 대시보드** — 포지션, PnL, 시그널을 실시간 웹으로 확인
-- [ ] **백테스트 시각화** — matplotlib/plotly로 수익 곡선, drawdown 차트, 진입/청산 포인트 표시
-- [ ] **알림 채널 확장** — Discord, Slack webhook 지원
+현재 백테스트 결과는 슬리피지/수수료 미포함으로 **실제 수익과 큰 차이**가 있음. 이것부터 수정해야 전략 개선의 효과를 정확히 측정 가능.
 
-### 트레이딩 기능
-- [ ] **주문 유형 확장** — LIMIT, STOP_LIMIT, OCO (One-Cancels-the-Other)
-- [ ] **멀티 타임프레임 전략** — 1h 추세 + 5m 진입 등 복합 타임프레임
-- [ ] **머신러닝 시그널 필터** — 전략 시그널을 ML 모델로 필터링
-- [ ] **백테스트 결과 DB 저장** — 백테스트 실행/결과를 DB에 저장하고 비교
-- [ ] **DCA (Dollar Cost Averaging) 전략** — 정기적/조건부 분할 매수
+#### 1-1. 슬리피지 + 수수료 모델링
+- **파일:** `backtester/simulator.py`
+- **현재:** 시그널 가격 그대로 체결, 수수료 0
+- **수정:** 매수 시 `price * (1 + slippage_pct)`, 매도 시 `price * (1 - slippage_pct)`
+- 수수료: `cost = price * quantity * fee_pct` (maker: 0.05%, taker: 0.1%)
+- 슬리피지를 주문 크기에 비례하게 (대형 주문 → 더 큰 슬리피지)
+- **설정:** `BacktestConfig`에 `slippage_pct`, `maker_fee_pct`, `taker_fee_pct` 추가
 
-### 인프라
-- [ ] **Kubernetes 배포** — Helm chart + HPA autoscaling
-- [ ] **OpenTelemetry 분산 추적** — 서비스 간 request tracing
-- [ ] **비 Binance 거래소 WebSocket** — ccxt pro 또는 거래소별 WS 구현
-- [ ] **DB 파티셔닝** — candles 테이블 시계열 파티셔닝 (대용량 데이터)
-- [ ] **Secrets Manager** — API 키를 환경변수 대신 Vault/SOPS로 관리
+#### 1-2. 손절/익절 자동 실행
+- **파일:** `backtester/simulator.py`
+- **현재:** 시그널로만 매매, 스탑 없음
+- **수정:** 각 포지션에 stop_loss, take_profit 가격 추적
+- 매 캔들마다 `high >= take_profit` 또는 `low <= stop_loss` 체크 → 자동 청산
+- `engine.py`에서 캔들 처리 시 시뮬레이터에 현재 가격 전달
+
+#### 1-3. 공매도 지원
+- **파일:** `backtester/simulator.py`
+- **현재:** 매도는 보유 수량 내에서만 가능
+- **수정:** `allow_short: bool` 설정, 공매도 시 음수 포지션 허용
+- 공매도 수수료 (borrow fee) 추가
+
+#### 1-4. Walk-Forward Analysis
+- **파일:** `backtester/engine.py` (신규 클래스)
+- **현재:** 전체 데이터로 백테스트 → 과적합 위험
+- **수정:** `WalkForwardEngine` 클래스
+  - 데이터를 N개 구간으로 분할
+  - 각 구간: in-sample (파라미터 최적화) → out-of-sample (검증)
+  - 최종 결과는 out-of-sample 구간만 합산
+- 파라미터 최적화: grid search 또는 random search
+
+#### 1-5. 메트릭 정확도 개선
+- **파일:** `backtester/metrics.py`
+- Sharpe/Sortino를 per-trade가 아닌 **일별 수익률 기반**으로 계산
+- Risk-free rate 설정 추가 (기본 5%)
+- Recovery Factor (총수익 / 최대 drawdown) 추가
+- 최대 연속 손실 횟수 추가
+- 인트라 트레이드 drawdown (진입 후 최저점) 계산
+
+---
+
+### Phase 2: 전략 공통 인프라
+
+모든 전략에 적용할 공통 기능. 개별 전략 개선 전에 인프라를 먼저 구축.
+
+#### 2-1. ATR 기반 동적 손절/익절
+- **파일:** `strategies/base.py` + 각 전략
+- **현재:** 어떤 전략도 손절/익절을 설정하지 않음
+- **수정:** `BaseStrategy`에 `calculate_stop_loss(candle, atr)` 메서드 추가
+- ATR (Average True Range) 유틸리티 함수 (`shared/` 또는 `strategies/indicators/`)
+- 손절: entry - ATR * multiplier, 익절: entry + ATR * reward_ratio
+- Signal에 `stop_loss`, `take_profit` 필드 추가 (`shared/models.py`)
+
+#### 2-2. 추세/횡보 레짐 필터 (ADX)
+- **파일:** `strategies/indicators/adx.py` (신규)
+- ADX (Average Directional Index) 계산 유틸리티
+- ADX > 25 = 추세장, ADX < 20 = 횡보장
+- 각 전략이 레짐에 따라 동작 변경:
+  - 추세 추종 전략 (MACD, EMA): ADX < 20이면 시그널 무시
+  - 평균 회귀 전략 (RSI, Bollinger, Grid): ADX > 30이면 시그널 무시
+
+#### 2-3. 볼륨 확인 필터
+- **파일:** 각 전략
+- **현재:** 모든 전략이 볼륨을 무시 (RSI, MACD, EMA 등)
+- **수정:** 시그널 발생 시 해당 캔들의 볼륨이 최근 N개 평균 대비 일정 비율 이상인지 확인
+- 볼륨 < 평균의 50%면 시그널 무시 (유동성 부족)
+- 볼륨 > 평균의 200%면 시그널 가중치 증가
+
+#### 2-4. 시그널 강도 (Conviction Score)
+- **파일:** `shared/models.py` Signal + 각 전략
+- **현재:** 시그널은 BUY/SELL/quantity만 있음
+- **수정:** Signal에 `conviction: float` (0.0~1.0) 필드 추가
+  - RSI 5 → conviction 0.9, RSI 28 → conviction 0.3
+  - MACD 히스토그램이 0에서 먼 크로스 → 높은 conviction
+- Combined 전략에서 conviction 기반 가중치 사용
+- RiskManager에서 conviction 기반 포지션 사이징
+
+#### 2-5. 지표 라이브러리
+- **디렉토리:** `strategies/indicators/` (신규)
+- 재사용 가능한 기술 지표 함수:
+  - `atr(highs, lows, closes, period)` — Average True Range
+  - `adx(highs, lows, closes, period)` — Average Directional Index
+  - `ema(series, period)` — Exponential Moving Average
+  - `sma(series, period)` — Simple Moving Average
+  - `rsi(closes, period)` — RSI
+  - `bollinger_bands(closes, period, num_std)` — Bollinger
+  - `macd(closes, fast, slow, signal)` — MACD
+  - `volume_sma(volumes, period)` — Volume SMA
+- 각 전략에서 직접 계산하지 않고 공통 라이브러리 사용
+- 테스트: 각 지표에 대한 unit test
+
+---
+
+### Phase 3: 개별 전략 고도화
+
+Phase 1-2 완료 후 각 전략을 전문가 수준으로 업그레이드.
+
+#### 3-1. RSI 전략 개선
+- [ ] RSI 다이버전스 감지 (가격 신고가 + RSI 하락 = 약세 다이버전스)
+- [ ] ADX 레짐 필터 적용 (추세장에서는 RSI 매수 신호 무시)
+- [ ] RSI 강도별 conviction score (RSI 5 vs RSI 28)
+- [ ] ATR 기반 손절/익절
+- [ ] 볼륨 확인 필터
+
+#### 3-2. MACD 전략 개선
+- [ ] 히스토그램 크로스오버 + MACD 제로라인 크로스오버 구분
+- [ ] MACD 다이버전스 감지
+- [ ] ADX 추세 확인 (ADX < 20이면 시그널 무시)
+- [ ] 제로라인으로부터 거리 기반 시그널 강도
+- [ ] ATR 기반 손절
+
+#### 3-3. Grid 전략 개선
+- [ ] ADX 기반 레짐 필터 (추세장 진입 차단)
+- [ ] 동적 그리드 재설정 (실현 변동성 기반 범위 조정)
+- [ ] 그리드 외 이탈 시 전 포지션 청산 + 알림
+- [ ] 볼륨 프로파일 기반 비균등 그리드 간격
+
+#### 3-4. Bollinger Bands 전략 개선
+- [ ] 스퀴즈 감지 (밴드 압축 → 브레이크아웃 대비)
+- [ ] %B 지표 활용 (밴드 내 위치 0~1)
+- [ ] RSI 확인 (하단 밴드 터치 + RSI < 30 = 강한 매수)
+- [ ] 볼륨 스파이크 확인
+
+#### 3-5. EMA Crossover 전략 개선
+- [ ] ADX > 25 필터 (강한 추세만 진입)
+- [ ] 풀백 진입 (크로스 후 단기 EMA로 되돌림 시 진입)
+- [ ] 50 SMA 위/아래 필터 (장기 추세 방향 확인)
+- [ ] 볼륨 확인
+
+#### 3-6. VWAP 전략 개선
+- [ ] 일중 리셋 (매일 00:00 UTC에 VWAP 재계산)
+- [ ] VWAP 표준편차 밴드 추가 (1σ, 2σ)
+- [ ] ATR 기반 deviation threshold (고정값 대신 변동성 적응형)
+- [ ] 세션 필터 (저유동성 시간대 진입 차단)
+
+#### 3-7. Volume Profile 전략 개선
+- [ ] HVN/LVN (고/저볼륨 노드) 식별
+- [ ] 세션 기반 프로파일 리셋
+- [ ] POC를 동적 지지/저항선으로 활용
+- [ ] 볼륨 델타 (매수량 - 매도량) 추적
+
+#### 3-8. Combined 전략 개선
+- [ ] Sub-strategy conviction score 반영
+- [ ] Sub-strategy 간 상관관계 행렬 계산 → 중복 시그널 감쇄
+- [ ] 적응형 가중치 (최근 win rate 기반 동적 가중치 조정)
+- [ ] 포트폴리오 집중도 제한
+
+---
+
+### Phase 4: 리스크 관리 고도화
+
+#### 4-1. 포트폴리오 레벨 리스크
+- [ ] 전체 노출도 제한 (총 포지션 가치 / 잔고 비율)
+- [ ] 포지션 간 상관관계 계산 → 실효 리스크 산출
+- [ ] VaR (Value at Risk) 계산 — 95% 신뢰 구간
+
+#### 4-2. 동적 포지션 축소
+- [ ] Drawdown이 일정 수준 넘으면 포지션 크기 자동 축소
+- [ ] 연속 손실 N회 시 거래 일시 중단 → Telegram 알림
+- [ ] 시간대별 리스크 조정 (주말, 공휴일 축소)
+
+#### 4-3. 시나리오 분석
+- [ ] 과거 극단 이벤트 (FTX 사태, Luna 등)에 대한 포트폴리오 영향 시뮬레이션
+- [ ] 유동성 리스크 체크 (주문 크기 vs 호가창 깊이)
 
 ---
 
-## Quick Start
-
-```bash
-cp .env.example .env          # API 키 입력
-pip install -e shared/         # 의존성
-make infra                     # Redis + PostgreSQL
-make migrate                   # DB 마이그레이션
-make test                      # 298 tests
-make up                        # 서비스 시작
-make e2e                       # E2E 테스트
-curl localhost:8000/health     # API 확인
-curl localhost:8000/api/v1/strategies  # 전략 목록
-```
+## Priority & Effort
+
+| Phase | 내용 | 예상 작업량 | 영향 |
+|-------|------|------------|------|
+| **Phase 1** | 백테스터 현실화 | 1-2일 | **최대** — 이것 없이는 전략 평가 불가 |
+| **Phase 2** | 전략 공통 인프라 | 1-2일 | **높음** — 모든 전략의 기반 |
+| **Phase 3** | 개별 전략 고도화 | 3-5일 | 중간 — 수익률 직접 개선 |
+| **Phase 4** | 리스크 관리 고도화 | 2-3일 | 높음 — 손실 방지 |
+
+**권장 순서: Phase 1 → Phase 2 → Phase 4 → Phase 3**
+(전략 개선보다 리스크 관리가 더 중요 — 돈을 벌기 전에 잃지 않는 게 먼저)
+
+---
+
+## Previously Completed (Infrastructure)
+
+모든 인프라 항목 완료 (27개): SQLAlchemy, Alembic, structlog, Telegram, Prometheus/Grafana/Loki, CI/CD, FastAPI, multi-exchange, Redis consumer groups, realized PnL, bearer auth, 298 tests.