# US Stock Trading Platform — TODO

> Last updated: 2026-04-02

## Current State

- **375 tests**, lint clean
- **US 주식 전용** (Alpaca API, 수수료 0%)
- 6 microservices + CLI + shared library
- MOC (Market on Close) 전략 + 기술적 전략 7개
- Prometheus/Grafana/Loki 모니터링, CI/CD, Telegram 알림
- Claude 기반 종목 스크리너

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## Architecture

```
Alpaca API → data-collector (REST polling)
    → Redis Streams → strategy-engine (MOC + 기술전략)
        → signals → order-executor (Alpaca 주문)
            → orders → portfolio-manager (포지션 추적)

Claude API → stock_screener.py (종목 분석/추천)
FastAPI → REST API (/api/v1/portfolio, orders, strategies)
```

## 핵심 매매 전략: MOC (Market on Close)

```
[매일 ET 15:50] Claude 종목 분석 → 매수 종목 선정
[ET 15:50~16:00] 장 마감 직전 매수 (MOC 주문)
[다음날 ET 9:35~10:00] 시가 매도

조건: 양봉 + 볼륨 > 평균 + RSI 30~60 + EMA 위 + 모멘텀 양호
손절: -2%, 포지션당 자본금 20%, 최대 5종목
```

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## Remaining Work

### 즉시 해야 할 것

#### 1. MOC 백테스트 스크립트
- [ ] `scripts/backtest_moc.py` — 합성 데이터로 MOC 전략 파라미터 최적화
- [ ] 5개 주식 (AAPL, MSFT, TSLA, NVDA, AMZN) 대상 90일 백테스트
- [ ] RSI 범위, 손절률, EMA period 그리드 서치
- [ ] Makefile target: `make backtest-moc`

#### 2. 실제 데이터 백테스트
- [ ] Alpaca API로 과거 데이터 다운로드 → DB 저장
- [ ] 실제 데이터 기반 MOC 전략 검증
- [ ] Walk-forward analysis로 과적합 확인

#### 3. Paper Trading 배포
- [ ] `.env` 설정 (ALPACA_PAPER=true)
- [ ] `make up` → 전 서비스 실행
- [ ] 2-4주 모의 매매 → 실제 성과 확인
- [ ] Telegram 알림으로 매일 결과 수신

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### 개선 사항

#### 4. Claude 스크리너 고도화
- [ ] SEC 공시 분석 (10-K, 10-Q, 8-K)
- [ ] 실적 서프라이즈 감지 (EPS beat/miss)
- [ ] 섹터 로테이션 분석
- [ ] 뉴스 감성 분석 (Yahoo Finance, MarketWatch)

#### 5. 주문 유형 확장
- [ ] Limit order 지원
- [ ] 프리마켓/애프터마켓 주문
- [ ] 분할 매수/매도

#### 6. 추가 전략
- [ ] ORB (Opening Range Breakout) — 장 시작 30분 전략
- [ ] Gap & Go — 갭 상승 종목 추격 전략
- [ ] Earnings Play — 실적 발표 전후 전략

#### 7. 리스크 관리 개선
- [ ] 섹터 집중도 제한 (같은 섹터 3개 이상 금지)
- [ ] 실적 발표일 매매 회피
- [ ] 시장 전체 하락 시 매매 중단 (SPY RSI 기반)

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## Quick Start

```bash
# 1. 환경 설정
cp .env.example .env
# ALPACA_API_KEY, ALPACA_API_SECRET 입력
# ANTHROPIC_API_KEY 입력 (Claude 스크리너용)

# 2. 의존성 설치
pip install -e shared/

# 3. 인프라 실행
make infra         # Redis + PostgreSQL
make migrate       # DB 마이그레이션

# 4. 테스트
make test          # 375 tests

# 5. 종목 스크리닝
make screen        # Claude가 33개 종목 분석 → Top 5 추천

# 6. 서비스 실행
make up            # 전 서비스 시작 (paper trading)

# 7. 모니터링
docker compose --profile monitoring up -d
# Grafana: http://localhost:3000
# API: http://localhost:8000/api/v1/strategies

# 8. CLI
trading strategy list
trading backtest run --strategy moc --symbol AAPL --timeframe 1Day
trading portfolio show
```

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## Completed (Infrastructure)

- [x] Alpaca API 클라이언트 (paper + live)
- [x] MOC 전략 (종가 매수 / 시가 매도)
- [x] Claude 종목 스크리너 (33개 유니버스)
- [x] Data collector (Alpaca REST polling)
- [x] Order executor (Alpaca submit_order)
- [x] SQLAlchemy ORM + Alembic 마이그레이션
- [x] structlog 구조화 로깅
- [x] Telegram 알림
- [x] Retry + Circuit Breaker
- [x] Prometheus + Grafana + Loki
- [x] Redis consumer groups
- [x] Portfolio snapshots + realized PnL
- [x] Bearer token auth
- [x] CI/CD (Gitea Actions)
- [x] E2E test script
- [x] FastAPI REST API
- [x] 백테스터 (슬리피지, 수수료, SL/TP, 공매도, walk-forward)
- [x] 기술 지표 라이브러리 (ATR, ADX, RSI, MACD, Bollinger, Stochastic, OBV)
- [x] 포트폴리오 VaR, 상관관계, drawdown 기반 리스크
- [x] 375 tests, lint clean